簡介:
本項目提出以EMD技術為每日的市場數據去除雜訊,形成EMD陰陽燭,以取替傳統陰陽燭在技術交易策略中產生訊號的角色。這些技術交易策略包括移動平均、相對強弱指數以及日內和日間交易規則。研究結果顯示,運用了EMD陰陽燭的技術交易策略,盈利能力會比運用傳統陰陽燭的高。
針對問題:
陰陽燭基本上是對應股票每日表現的總結,完全取決於開盤價,收盤價,每日高點和每日低點。大多數技術分析工具都是建基於此。但是,日內的交易中包含了不少雜訊,會影響以上四類價格作為總結的穩定性。所以我們採用了EMD技術,把盤中交易真正有用的訊息和其他雜訊分開,形成新的EMD陰陽燭。希望藉此能有效建立盈利能力更高的技術交易策略。
應用:
EMD陰陽燭可以取替傳統陰陽燭,應用在廣泛的金融數據分析之中。
目標用戶:
金融從業員/量化交易員/投資者