HomeProjects信息及通訊科技結合經驗模態分解技術的陰陽燭圖表研發及金融科技應用

結合經驗模態分解技術的陰陽燭圖表研發及金融科技應用

項目簡介

項目負責人

  • 陳漢夫教授

    數學系

  • 合作夥伴

    時富量化金融集團

簡介:

本項目提出以EMD技術為每日的市場數據去除雜訊,形成EMD陰陽燭,以取替傳統陰陽燭在技術交易策略中產生訊號的角色。這些技術交易策略包括移動平均、相對強弱指數以及日內和日間交易規則。研究結果顯示,運用了EMD陰陽燭的技術交易策略,盈利能力會比運用傳統陰陽燭的高。

針對問題:

陰陽燭基本上是對應股票每日表現的總結,完全取決於開盤價,收盤價,每日高點和每日低點。大多數技術分析工具都是建基於此。但是,日內的交易中包含了不少雜訊,會影響以上四類價格作為總結的穩定性。所以我們採用了EMD技術,把盤中交易真正有用的訊息和其他雜訊分開,形成新的EMD陰陽燭。希望藉此能有效建立盈利能力更高的技術交易策略。

應用:

EMD陰陽燭可以取替傳統陰陽燭,應用在廣泛的金融數據分析之中。

目標用戶:

金融從業員/量化交易員/投資者

使用傳統陰陽燭及EMD陰陽燭顯示某上市公司由2012年1月4日至12月31日的股價
某上市公司於2012年1月22日每秒股價變動的本質模態函數及殘值

特點及優勢:

首先,EMD容許本地信息抽取,加上相比傅立葉分析,EMD並不用為其線性及不動性預定假設。

另外,在分拆過程中,EMD利用了內在時間尺度。每一個得出的部件都擁有不同的平均頻率,而且都是由原來的時間序列中的幅度變化所定義。因此,EMD有很強的數據應變能力,可以用來分拆實時數據以及抽取有實際物理重要性的頻率部件。

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