簡介:本項目提出以EMD技術為每日的市場數據去除雜訊,形成EMD陰陽燭,以取替傳統陰陽燭在技術交易策略中產生訊號的角色。這些技術交易策略包括移動平均、相對強弱指數以及日內和日間交易規則。研究結果顯示,運用了EMD陰陽燭的技術交易策略,盈利能力會比運用傳統陰陽燭的高。針對問題:陰陽燭基本上是對應股票每日表現的總結,完全取決於開盤價,收盤價,每日高點和每日低點。大多數技術分析工具都是建基於此。但是,日內的交易中包含了不少雜訊,會影響以上四類價格作為總結的穩定性。所以我們採用了EMD技術,把盤中交易真正有用的訊息和其他雜訊分開,形成新的EMD陰陽燭。希望藉此能有效建立盈利能力更高的技術交易策略。應用:EMD陰陽燭可以取替傳統陰陽燭,應用在廣泛的金融數據分析之中。目標用戶:金融從業員/量化交易員/投資者 使用傳統陰陽燭及EMD陰陽燭顯示某上市公司由2012年1月4日至12月31日的股價 某上市公司於2012年1月22日每秒股價變動的本質模態函數及殘值 特點及優勢: 首先,EMD容許本地信息抽取,加上相比傅立葉分析,EMD並不用為其線性及不動性預定假設。另外,在分拆過程中,EMD利用了內在時間尺度。每一個得出的部件都擁有不同的平均頻率,而且都是由原來的時間序列中的幅度變化所定義。因此,EMD有很強的數據應變能力,可以用來分拆實時數據以及抽取有實際物理重要性的頻率部件。